如果 A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（

恬恬2020-05-20 27

问题如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A、不能降低任何风险B、可以分散部分风险C、可以最大限度地抵销风险D、可以分散全部风险

选项

答案A

解析如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QFzpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某项固定资产原估计使用12年，采用平均年限法计提折旧。因环境变化，重新估计的折旧