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  3. 己知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券

己知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券

tikufree2019-12-17  36
问题 己知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且( )。 A、不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关 B、随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害 C、A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定 D、A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
选项
答案C
解析A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定，即A与B的相关系数决定，与投资于A和B的比例无关；具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。
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