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财务会计
在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。
在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。
tikufree
2019-12-17
28
问题
在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。
选项
A.较高的风险厌恶程度B.较低的风险厌恶程度C.希望能够得到把握较小的预测结果D.希望能够得到把握较大的预测结果
答案
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解析
置信水平α%在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。考点:在险价值VaR
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