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国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明显,认为
国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明显,认为
恬恬
2019-12-17
44
问题
国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明显,认为下跌可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值,其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8,假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )
选项
A.卖出131张期货合约B.买入131张期货合约C.卖出105张期货合约D.入105张期货合约
答案
C
解析
应当是卖出期货合约。卖出期货合约数≈[225000000/(5700×300)]×0.8≈105(张)
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