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若交割价格大于远期价格,通过( )标的资产现货、( )远期并等待交割来获取无风险
若交割价格大于远期价格,通过( )标的资产现货、( )远期并等待交割来获取无风险
shuhaiku
2020-05-20
38
问题
若交割价格大于远期价格,通过( )标的资产现货、( )远期并等待交割来获取无风险利润。A、买入;买入B、卖出;买入C、卖出;卖出D、买入;卖出
选项
答案
D
解析
本题考查远期合约的定价。若F0>F,通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上升,交割价格下降,直至套利机会消失。参见教材(上册)P236。
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