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某基金年度平均收益率为25%,假设无风险收益率为2%(年化),该基金的年化波动率
某基金年度平均收益率为25%,假设无风险收益率为2%(年化),该基金的年化波动率
Loveyou
2020-05-20
40
问题
某基金年度平均收益率为25%,假设无风险收益率为2%(年化),该基金的年化波动率为32%,贝塔系数为0.75,则该基金的特雷诺比率为( )。A、30.67%B、25%C、32%D、75%
选项
答案
C
解析
本题考查特雷诺比率。特雷诺比率=(平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险,基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率大于基金B的两倍。参见教材(上册)P354。
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