某基金年度平均收益率为25%，假设无风险收益率为2%（年化），该基金的年化波动率

Loveyou2020-05-20 60

问题某基金年度平均收益率为25%，假设无风险收益率为2%（年化），该基金的年化波动率为32%，贝塔系数为0.75，则该基金的特雷诺比率为（　）。A、30.67%B、25%C、32%D、75%

选项

答案C

解析本题考查特雷诺比率。特雷诺比率＝（平均收益率－平均无风险收益率）/系统风险，基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率大于基金B的两倍。参见教材（上册）P354。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T3VMKKKQ

相关试题推荐

随机试题

将多种渠道筹集的经费（保险费）集中起来形成基金（医疗保险基金），用于补偿个人（被