某基金年度平均收益率为25%，假设无风险收益率为2%（年化），该基金的年化波动率

Loveyou2020-05-20 61

问题某基金年度平均收益率为25%，假设无风险收益率为2%（年化），该基金的年化波动率为32%，贝塔系数为0.75，则该基金的特雷诺比率为（　）。A、30.67%B、25%C、32%D、75%

选项

答案C

解析本题考查特雷诺比率。特雷诺比率＝（平均收益率－平均无风险收益率）/系统风险，基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率大于基金B的两倍。参见教材（上册）P354。

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