2. 财务会计
  3. 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0

Loveyou2019-12-17  7
问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ.下降2.11%Ⅱ.下降2.50%Ⅲ.下降2.22元Ⅳ.下降2.625元Ⅴ.上升2.625元
选项 A、Ⅰ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案A
解析根据久期计算公式，△P/P=-D△y/(1+y)=-2.31%/(1+9%)=-2.11%,△P=-2.11%105.00=-2.22(元)。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。
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