若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和

题库总管2019-12-17 74

问题若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（　　）。

选项 A.0．03％，0．03％B.0．02％，0．04％C.0．02％，0．03％D.0．03％，0．04％

答案D

解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0．03％中的较高者，设定0．03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QoasKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某日，一大型商业文化城发生一起接线盒电器阴燃事故，过火面积0．5m2，商场值班人