2. 金融经济
  3. 根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是 A、 11000, 11500 B、 11500， 11000 C

根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是 A、 11000, 11500 B、 11500， 11000 C

admin2020-12-24  64
问题 根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是
选项 A、 11000, 11500
B、 11500， 11000
C、 12900， 9600
D、 9600， 12900
答案B
解析本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300+400=700.而图中P1和P2分别为10300和12200，因此，看涨期权的执行价格，即高执行价格=P2-权利金=12200-700=11500;而看跌期权的执行价格，即低执行价格=P1+权利金 =10300+700=11000.
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