VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。 A．损失概率 B．持有

恬恬2020-05-20 67

问题 VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。 A．损失概率 B．持有期 C．概率分布 D．损失事件

选项

答案B

解析风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

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