VaR值的大小与未来一定的(  )密切相关。 A. 损失概率 B. 持有

恬恬2020-05-20  30

问题 VaR值的大小与未来一定的(  )密切相关。 A. 损失概率 B. 持有期 C. 概率分布 D. 损失事件

选项

答案B

解析风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取:①置信水平;②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QwKpKKKQ