首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至
免费考试题库
2019-12-17
17
问题
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为I,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
选项
A.买入8份合约B.买入12份合约C.卖空12份合约D.卖空8份合约
答案
D
解析
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,所以在期货市场应该卖空。期货头寸为:合约份数=(现货总价值/单位期货合约价值)×β=[10000000/(300×5000)]×1.2=8。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Qz79KKKQ
相关试题推荐
与包价旅游团相比,除游览的景点是事先确定的外,组合旅游团的旅游行程安排、游览方式
地陪带领旅游团到餐厅用第一餐时,应将领队介绍给餐厅经理或主管服务员,告知该团用餐
外国投资者与中国投资者依法设立的娱乐场所()。
设立外商投资旅行社应当具有不少于()的注册资本。
外商投资旅行社不包括()。
《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,鼓励以商建厕,以商养厕,以商管厕,提
《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》规定把()纳入学生综合素质的范畴。
《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》规定,到2020年’鼓励引导社会资本建
外国投资者可以与中国投资者依法设立中外合资经营的娱乐场所,但不可以设立中外合作经
到2020年,旅游市场总规模达到67亿人次,旅游投资总额2万亿元,旅游总收入达到
随机试题
A.肾炎四味片 B.八正合剂 C.茵陈五苓丸 D.香连化滞丸 E.五苓散
保护期为7年的是
久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是()。
幼儿先是用整只手臂和手一起去够物体,以后才会用手指去拿东西。这是服从了()。
凯恩斯货币需求函数的三动机为()。
甲公司欲抵押贷款,委托某估价公司对其拥有的某酒店进行估价。该酒店共8层,每层建筑
下列关于不报、谎报安全事故罪的说法正确的有( )。 A.司机某甲在高速公路上
低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为()。A:(1.40±0.12
RNA指导的DNA合成称为A:复制B:转录C:逆转录D:翻译E:整合