首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 A. 应采用历史模拟法计算VaR值
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 A. 应采用历史模拟法计算VaR值
书海库
2020-05-20
66
问题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。A. 应采用历史模拟法计算VaR值B. 至少每三个月更新一次数据C. 置信水平采用99%的单尾置信区间D. 市场价格的历史观测期至少为一年 E. 持有期为10个营业日
选项
答案
CDE
解析
《商业银行资本管理办法(试行)》中明确规定,商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间。计算一般风险价值时,商业银行使用的持有期应为10个交易日,其观察其长度应为至少一年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QzfpKKKQ
相关试题推荐
运输市场的竞争程度是各不相同的。按市场竞争程度划分,可分为完全竞争市场与完全垄断
对于进货难度和风险大的进货任务,首选是委托第三方物流公司的进 货方式。 A.
在货物放置时要有利于下次货物的搬运,同时还要创造易于搬运的环境和包装,这种要求称
供应商分类是企业供应商管理的先行环节。将供应商分为伙伴型、优先型、重点型和商业型
物流服务为能适应不断变化的市场竞争环境,企业常需要借助产品生命周期理论来建模。
对于进货难度小以及风险小的进货任务,企业首选是第三方物流公司的进货方式。
物流标准化和一般标准化系统不同,它涉及面更广泛,因此物流标准化要求体现(),这
根据《国际海事委员会海运单统一规则》规定:“如信用证无特殊规定,银行将拒收运输单
在装卸煤炭、石油、小汽车等不同种类的货物时,对装卸质量和工艺要求是不同的,这反映
由专业物流公司根据用户的要求进行货物的分类、配货、装车,并定时将货物送到生产厂的
随机试题
()从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量。 A、信贷平均损失比率 B、
被检者与视力表之间的距离为1m,他的视力是: A.0.02 B.0.04
可鉴别诊断妊娠合并心脏病孕妇发生左心衰竭的征象是 A.活动时心率每分钟超过11
关于基金宣传推介材料的原则性要求,正确的是()。 Ⅰ.内容的合规性,与基金合
男,30岁。因车祸引起右胸部损伤,极度呼吸困难,发绀,呼吸音消失,并有严重的皮下
男性,42岁,自幼起咳嗽、咳痰、喘息,多为受凉后发作,静滴青霉素可缓解,10
第4题:A.孩子的心理B.新生儿的大脑C.婴儿大脑的成熟过程D.孩子解决问题的认知过程
学生是生活在一定的社会关系中,具有特定的{}的人。
对于确认发明专利权的案件应当由( )管辖。A.基层人民法院B.中级人民法院C.高级人民法院D.最高人民法院
社会研究与社会工作实务具有过程相似性,但不完全相同。某研究者开展的社会理论方面的研究一般会经历下列的()过程。A.拟定研究主题和界定研究问题B.进行文献回顾