首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 A. 应采用历史模拟法计算VaR值
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 A. 应采用历史模拟法计算VaR值
书海库
2020-05-20
38
问题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。A. 应采用历史模拟法计算VaR值B. 至少每三个月更新一次数据C. 置信水平采用99%的单尾置信区间D. 市场价格的历史观测期至少为一年 E. 持有期为10个营业日
选项
答案
CDE
解析
《商业银行资本管理办法(试行)》中明确规定,商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间。计算一般风险价值时,商业银行使用的持有期应为10个交易日,其观察其长度应为至少一年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QzfpKKKQ
相关试题推荐
运输市场的竞争程度是各不相同的。按市场竞争程度划分,可分为完全竞争市场与完全垄断
对于进货难度和风险大的进货任务,首选是委托第三方物流公司的进 货方式。 A.
在货物放置时要有利于下次货物的搬运,同时还要创造易于搬运的环境和包装,这种要求称
供应商分类是企业供应商管理的先行环节。将供应商分为伙伴型、优先型、重点型和商业型
物流服务为能适应不断变化的市场竞争环境,企业常需要借助产品生命周期理论来建模。
对于进货难度小以及风险小的进货任务,企业首选是第三方物流公司的进货方式。
物流标准化和一般标准化系统不同,它涉及面更广泛,因此物流标准化要求体现(),这
根据《国际海事委员会海运单统一规则》规定:“如信用证无特殊规定,银行将拒收运输单
在装卸煤炭、石油、小汽车等不同种类的货物时,对装卸质量和工艺要求是不同的,这反映
由专业物流公司根据用户的要求进行货物的分类、配货、装车,并定时将货物送到生产厂的
随机试题
近年来,中国人民银行利用现代计算机技术和通信网络开发建设了中国现代化支付系统,包
Ourbrainsrespondtoourshadowsasif
具有发散作用的药味是 A.酸 B.苦 C.甘 D.辛 E.咸
公共建筑群体组合类型可分为分散布局的群体组合和中心式布局的群体组合两种形式,下列
甲公司对外币交易采用交易发生时的即期汇率折算,按季计算汇兑损益。2016年4月1
常规统计调查中的农林牧渔业中间消耗、农产品集贸市场价格等,是通过抽样调查的方法取
证券自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的()。 A、50%
关于建设质量责任的说法,正确的是( )。A.建设单位应委托建设工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位C.建设单位应负责
下列有关系统组件安装要求说法正确的是()。A:灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面B:采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接C:集流
某村村民小刘想就村里某工程建设承包方案提议召开村民会议,该村有18周岁以上的村民450名,小董如果从中联合()以上村民的提议就应当召集村民会议。A.45名B