商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 A．应采用历史模拟法计算VaR值

书海库2020-05-20 51

问题商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A．应采用历史模拟法计算VaR值B．至少每三个月更新一次数据C．置信水平采用99%的单尾置信区间D．市场价格的历史观测期至少为一年 E．持有期为10个营业日

选项

答案CDE

解析《商业银行资本管理办法（试行）》中明确规定，商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间。计算一般风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，其观察其长度应为至少一年。

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