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某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,( )。A.因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为
某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,( )。A.因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为
admin
2020-12-24
14
问题
某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,( )。
选项
A.因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为虚值期权,内涵价值=0
B.因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为虚值期权,内涵价值=1
C.因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为虚值期权,内涵价值=2
D.因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为虚值期权,内涵价值=3
答案
A
解析
本题考查看涨期权内涵价值的计算。执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,因为执行价格高于标的物市场价格,所以看涨期权为虚值期权,内涵价值=0。
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