市场上有两种有风险证券 X 和 Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低

题库总管2019-12-17 40

问题市场上有两种有风险证券 X 和 Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

选项 A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1

答案ABC

解析当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。

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