10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入

书海库2020-05-20 51

问题 10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（　　）。 A．亏损1250美元/手 B．盈利500美元/手 C．盈利1250美元/手 D．亏损500美元/手

选项

答案C

解析三个月期的欧洲美元期货合约的1个基点为报价的0.O1，代表1000000×0.01％×3/12=25（美元），该投资者持有1手欧洲美元期货合约的收益为：（97.800-97.300）×100×25=1250（美元/手），总收益为12500美元。

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