10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入

书海库2020-05-20  42

问题 10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97.800时,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为(  )。 A. 亏损1250美元/手 B. 盈利500美元/手 C. 盈利1250美元/手 D. 亏损500美元/手

选项

答案C

解析三个月期的欧洲美元期货合约的1个基点为报价的0.O1,代表1000000×0.01%×3/12=25(美元),该投资者持有1手欧洲美元期货合约的收益为:(97.800-97.300)×100×25=1250(美元/手),总收益为12500美元。
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