某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下

Loveyou2019-12-17  17

问题 某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是105.7436元,沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为( )手。

选项 A. 9B. 10C. 11D. 12

答案C

解析M需要买入的9月股指期货合约数量=1000万元(2984.6点X300元/点)=11.168(手)≈11(手),由于股指期货交易需为1手的整数倍,因此买入11手。
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