2. 财务会计
  3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

天天题库2019-12-17  42
问题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
选项 A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C、△p为金融资产在持有期△t内的损失D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案B
解析B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
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