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财务会计
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
天天题库
2019-12-17
39
问题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
选项
A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B、在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C、△p为金融资产在持有期△t内的损失D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
B
解析
B项,在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和置信水平x%(而非预测损失水平△p),任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
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