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  3. 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和66...

7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和66...

admin2020-12-24  43
问题 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳，9月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳，该交易（）美元。（不计手续费等费用）
选项 A.亏损7500
B.盈利7500
C.盈利2500
D.亏损2500
答案C
解析计算过程如表4所示。 表4 7月30日 卖出10手堪所12月份小麦期货合约，价格为650美分/蒲式耳 买入10手芝所12月份小麦期货合约，价格为660美分/蒲式耳 9月10号 买入10手堪所12月份小麦期货合约，价格为640美分/蒲式耳 卖出10手芝所12月份小麦期货合约，价格为655美分/蒲式耳 套利结果 每手获利10美分/蒲式耳 每手亏损5美分/蒲式耳 净获利=（0.1-0.05）X10X5000=2500（美元）
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