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以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资
以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资
Loveyou
2019-12-17
14
问题
以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( )美元。
选项
A.900B.911.32C.919.32D.-35.32
答案
B
解析
标普500指数的远期合约理论价格为:F0=S0*e^(r-d)T=900*e^(8%-3%)*3/12=911.32
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