2. 财务会计
  3. 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.

Loveyou2019-12-17  10
问题 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。
选项 A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案AD
解析假定证券W的期望收益率和标准差分别为E<sub>W</sub>和σ<sub>W</sub>；证券Q的期望收益率和标准差分别为E<sub>Q</sub>和σ<sub>Q</sub>，且E<sub>W</sub>＞E<sub>Q</sub>，σ<sub>W</sub>＞σ<sub>Q</sub>。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90E<sub>W</sub>+0.1E<sub>Q</sub>；0.90σ<sub>W</sub>+0.1σ<sub>Q</sub>。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
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