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股指期货近月与远月合约间的理论价差与( )等有关。A.红利率 B.期货指数价格变动率 C.市场利率 D.近月距远月合约的时间长短
股指期货近月与远月合约间的理论价差与( )等有关。A.红利率 B.期货指数价格变动率 C.市场利率 D.近月距远月合约的时间长短
admin
2020-12-24
33
问题
股指期货近月与远月合约间的理论价差与( )等有关。
选项
A.红利率
B.期货指数价格变动率
C.市场利率
D.近月距远月合约的时间长短
答案
ABCD
解析
由公式可以看出,设:F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。 则根据期、现价格理论有: =S(r-d)(T2-T1)/365 理论价差与现货指数价格、利率、红利率有关。
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