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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为
书海库
2019-12-17
80
问题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元,或为 25 元,风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%,连续复利,计算对应 1 年期,执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为( )元。
选项
A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52
答案
A
解析
[img]/upload/tiku/134/5175184_1.png[/img]
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