2. 财务会计
  3. 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为

书海库2019-12-17  44
问题 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元，或为 25 元，风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%，连续复利，计算对应 1 年期，执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为（ ）元。
选项 A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52
答案A
解析[img]/upload/tiku/134/5175184_1.png[/img]
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