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看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看
shuhaiku
2019-12-17
36
问题
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。( )
选项
答案
对
解析
到期时股票的价格在看涨期权的执行价格以下,投资组合的价值恒为K。看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
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