2. 外语考试
  3. 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券之间完全负相关，则下列说法正确的是（

证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券之间完全负相关，则下列说法正确的是（

Freeti2020-05-20  77
问题 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券之间完全负相关，则下列说法正确的是（　　）。A、证券组合P的标准差σP=|XAσA+（1-XA）σB|B、σP与E（rP）之间是线性关系C、在完全负相关的情况下，以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率D、要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
选项
答案D
解析证券组合P的标准差应为σP=|XAσA-（1-XA）σB|。σP与E（rP）之间应是分段线性关系。在完全负相关的情况下，以[img]/upload/tiku/550/2218701_1.png[/img]比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。
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