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证券组合P包含A、B两种证券,若A、B两证券之间完全负相关,则下列说法正确的是(
证券组合P包含A、B两种证券,若A、B两证券之间完全负相关,则下列说法正确的是(
Freeti
2020-05-20
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问题
证券组合P包含A、B两种证券,若A、B两证券之间完全负相关,则下列说法正确的是( )。A、证券组合P的标准差σP=|XAσA+(1-XA)σB|B、σP与E(rP)之间是线性关系C、在完全负相关的情况下,以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率D、要形成一个无风险组合,必须同时买入证券A和B
选项
答案
D
解析
证券组合P的标准差应为σP=|XAσA-(1-XA)σB|。σP与E(rP)之间应是分段线性关系。在完全负相关的情况下,以[img]/upload/tiku/550/2218701_1.png[/img]比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率。
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