9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉

Freeti2019-12-17 49

问题 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲分耳和290美分／蒲式耳（　　）。该套利交易（　　）。(不计手续费等费用)

选项 A.亏损40000美元B.亏损60000美元C.盈利60000美元D.盈利40000美元

答案D

解析该套利交易属于卖出套利，所以价差缩小套利者有净盈利80105000=4000000(美分)=40000(美元)。

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