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假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港
假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港
昕玥
2020-05-20
62
问题
假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。[2015年11月真题] A. 20050 B. 20250 C. 19950 D. 20150
选项
答案
A
解析
计算过程如下:①100万港元相当于20000(=1000000÷50)指数点。②3个月的利息为20000×3%×3÷12=150(个指数点);3个月后收到的5000港元现金红利相当于100(=5000÷50)个指数点;净持有成本为150-100=50(个指数点)。③该期货合约的合理价格应为20000+50=20050(个指数点)。
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