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财务会计
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有
Freeti
2019-12-17
26
问题
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
若该银行资产负债表上有日元资产1500,日元负债800,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为( )。
选项
A.空头450B.空头750C.多头450D.多头750
答案
C
解析
单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0,因此,该银行在日元上处于多头,即日元的敞口头寸为多头450。
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