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财务会计
假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人
假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人
Freeti
2020-05-20
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问题
假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天,则该机构在未来100个交易日内,预期所持有的交易头寸最多会有( )天的损失超过1000万元。 A. 2 B. 1 C. 10 D. 3
选项
答案
B
解析
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。该银行在1个交易日内最多会有1%(=100%-99%)的可能性损失超过1000万元,则在100个交易日内将最多会有1(=1001%)天的损失超过1000万元。
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