2. 财务会计
  3. 假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人

假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人

Freeti2020-05-20  29
问题 假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（　　）天的损失超过1000万元。 A． 2 B． 1 C． 10 D． 3
选项
答案B
解析风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。该银行在1个交易日内最多会有1%（=100%-99%）的可能性损失超过1000万元，则在100个交易日内将最多会有1（=1001%）天的损失超过1000万元。
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