某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。A. 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B.

admin2020-12-24  22

问题 某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。

选项 A. 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B. 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C. 该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D. 该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

答案D

解析某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
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