下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合

书海库2019-12-17 71

问题下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合的价值与标的资产Ｂ.期权组合的价值与波动率Ｃ.期权组合的价值与利率Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格

选项

答案D

解析模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。

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