对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（）夏普

昕玥2019-12-17 87

问题对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（）夏普比率。

选项 A. 大于B. 小于C. 等于D. 低于

答案C

解析对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SIdsKKKQ

相关试题推荐

随机试题