对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（）夏普

昕玥2019-12-17 57

问题对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（）夏普比率。

选项 A. 大于B. 小于C. 等于D. 低于

答案C

解析对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。

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