下列属于典型的完全估值法的有( )。 Ⅰ 历史模拟法 Ⅱ 蒙特卡罗模拟法

恬恬2019-12-17 14

问题下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法

选项 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

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