首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一
8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一
书海库
2019-12-17
33
问题
8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的β值为0.76,市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在3426.5点。10月合约临近到期,把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3200.0点,而消费类股票组合的市值增长了7.34%。此次A1pha策略的操作共获利( )万元。
选项
A.2973.4B.9887.845C.5384.426D.6726.365
答案
B
解析
按照A1pha策略操作,为使组合的β值恰好为0,建仓规模=800000000×0.76/(3426.5×300)=591(张),此次A1pha策略的操作共获利=80000×7.34%+(3426.5-3200.0)×591×300/10000=9887.845(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SVclKKKQ
相关试题推荐
商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险,而是将风险控制在可承受范围的基础上,
经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。( )
资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。(
压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力,主要采取敏感性分析和情景分
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )
商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。
我国银行业信息披露管理的措施包括( )。
市场风险中的期权性风险包括( )。
商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?( )
中国银监会提出的银行监管理念包括( )。
随机试题
不属于民法自愿原则含义的是( )。 A、当事人有依法进行某种活动或者不进行某
(145-148题共用备选答案) A.言语、智慧中枢 B.感觉和运动 C.
甲发现一头牛在自家田里吃麦苗,便将此牛牵回进行喂养。过了10天,乙发现自家走失的
某国际机场股份有限公司设有10个职能部门和12个分公司,据不完全统计有215种工
感时花溅泪,恨别鸟惊心\"。这种情绪状态是 A、心境 B、激情 C、应激
教育目的规范下的、教师的教与学生的学共同组成的一种教育活动是()。A.教育B.智育C.教学D.自学
机车通风系统担负着牵引电机、主变压器、_______、制动电阻等重要部件的通风冷却工作,以确保其正常工作。
由于下颌前部天然牙力过大,造成上颌前部牙槽嵴压迫性吸收,形成移动性较大的纤维性组织A.骨质疏松B.疏松牙槽嵴C.松软牙槽嵴D.增生黏膜组织E.可动黏膜组
根据我国目前货币层次的划分,属于广义货币M2层次的有()A.单位活期存款B.单位定期存款C.流通中的货币D.个人存款E.财政存款
下列有关非财务业绩评价优点的表述中,正确的是( )。A.可以反映企业的综合经营成果B.容易从会计系统中获得相应的数据C.可以避免财务业绩评价只侧重过去、比