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  3. 8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一

8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一

书海库2019-12-17  29
问题 8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（　　）万元。
选项 A.2973．4B.9887．845C.5384．426D.6726．365
答案B
解析按照A1pha策略操作，为使组合的β值恰好为0，建仓规模=800000000×0．76／(3426．5×300)=591(张)，此次A1pha策略的操作共获利=80000×7．34%+(3426．5-3200．0)×591×300／10000=9887．845(万元)。
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