首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio V
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio V
admin
2020-12-24
55
问题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
答案
C
解析
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SZACKKKQ
相关试题推荐
下列属于流动性风险监测指标的有()。A.最大十家客户融资集中度B.不良贷款期末重组率C.核心负债比例D.超额备付金率E.最大十户存款比例
欧盟金融监管体系现状包括()。A.设立系统性风险委员会.加强宏观审慎监管B.成立欧洲金融监管当局.加强微观审慎监管C.构建欧洲银行业单一监管机制.赋予欧
《商业银行法》规定,商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所指的关系人包括()。A.商业银行的董
监管者维护市场信心,主要是运用以下()手段实现的。A.通过实施审慎有效的监管,及时预警、控制和处置风险,有效防范金融系统性风险B.通过信息披露,提高银行业
最大十家客户融资集中度指标标准是()。A.小于30%B.小于70%C.小于50%D.小于15%
下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是()。A.坚持法人监管,重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解B.建立系统而有效的信息披露制度,从而
下列关于集中度的相关监管标准说法不正确的是()。A.对最大十家客户贷款总额不得高于银行资本净额的50%B.对单一客户的贷款总额不得高于银行资本净额的10%
为了限制贷款集中某些或某个借款人,监管部门制定()监管标准。A.集中度B.全部关联度C.信用风险监管指标D.流动性覆盖率
避免银行将“鸡蛋放在一个篮子里”说的是信用风险的()监管指标。A.集中度B.全部关联度C.杠杆率D.流动性覆盖率
()就是以风险作为银行监管的重点,围绕信用、市场、操作等风险的识别、计量、监测和控制,促使银行体系稳健经营。A.管法人B.管风险C.管内控D.提高透明
随机试题
依据电压互感器运维细则管理规定,对于电压互感器二次电压异常的处理原则,以下描述正
下列统计调查方法中,能够根据调查结果推断总体数量特征的是( )。
正常情况下胃粘膜不会被胃液所消化,是由于
李某找到孙某为他开汽车运送一批假烟到邻县去卖,但在运输过程中被工商所查获。工商
贪玩的小刚在这次模拟考试中考了60分.老师却评选小刚作为本季度的“进步之星”。有的学生很不理解,老师解释道:“小刚以前从未及格过,这次的60分也是一个难得...
教育学上把近代以学校系统为核心的教育制度称为()。A.非正式教育B.前教育制度C.制度化教育D.后制度化教育
某公司设计了一个图案,向商标局申请注册,商标局经审核后向其颁发了商标专用权证。商标局的这一行为属于()。A.行政许可B.行政确认C.行政给付D.行政监督检
社区健康教育的目标是A.掌握疾病发展规律B.维护和促进个人/家庭及人群健康,提高生活质量C.了解社区人群的日常生活D.降低影响健康的危险因素E.
用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与()的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投
下列有关用益物权的说法中,正确的是()。A.用益物权是完全性物权B.用益物权属于对人权C.用益物权的客体包括不动产和动产D.用益物权属于价值权