在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio V

admin2020-12-24 22

问题在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型

答案C

解析KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SZACKKKQ

相关试题推荐

下列属于流动性风险监测指标的有（）。A.最大十家客户融资集中度B.不良贷款期末重组率C.核心负债比例D.超额备付金率E.最大十户存款比例
欧盟金融监管体系现状包括（）。A.设立系统性风险委员会．加强宏观审慎监管B.成立欧洲金融监管当局．加强微观审慎监管C.构建欧洲银行业单一监管机制．赋予欧
《商业银行法》规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所指的关系人包括（）。A.商业银行的董
监管者维护市场信心，主要是运用以下（）手段实现的。A.通过实施审慎有效的监管，及时预警、控制和处置风险，有效防范金融系统性风险B.通过信息披露，提高银行业
最大十家客户融资集中度指标标准是（）。A.小于30％B.小于70％C.小于50％D.小于15％
下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是（）。A.坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解B.建立系统而有效的信息披露制度，从而
下列关于集中度的相关监管标准说法不正确的是（）。A.对最大十家客户贷款总额不得高于银行资本净额的50％B.对单一客户的贷款总额不得高于银行资本净额的10％
为了限制贷款集中某些或某个借款人，监管部门制定（）监管标准。A.集中度B.全部关联度C.信用风险监管指标D.流动性覆盖率
避免银行将“鸡蛋放在一个篮子里”说的是信用风险的（）监管指标。A.集中度B.全部关联度C.杠杆率D.流动性覆盖率
（）就是以风险作为银行监管的重点，围绕信用、市场、操作等风险的识别、计量、监测和控制，促使银行体系稳健经营。A.管法人B.管风险C.管内控D.提高透明

随机试题

以下内部控制中，不属于企业业务循环环节的职责分离要求的是： A、采购与验收相独
招标人应当自收到评标报告后之日起（）d内公示中标候选人，公示期不得少于（）d
下面谱例出自一部为介绍各乐器音色特征而写的管弦乐作品，其作曲家是()。
关于H2受体阻断剂作用特点及药物相互作用的说法,正确的有()
法律服务主要包括律师、公证、基层法律服务，不包括法律援助。
若外加电压随时间正弦变化，当磁路饱和时，单相变压器的励磁磁势随时间变化的波形是下
技能薪酬的种类包括()A:能力薪酬B:劳动力薪酬C:技术薪酬D:管理薪酬E:知识薪酬
健康风险评估风险计算最常用的两种统计方法是（）A单因素加权法B多因素模型法C出生队列研究法D病例对照研究法E前瞻性观察研究法
某燃气公司在办理燃气入户前，要求用户缴纳一笔“预付气费款”，否则不予供气。待不再用气时，用户可申请返还该款项。经查，该款项在用户日常购气中不能冲抵燃气费。...
根据公司法律制度的规定，对于股份有限公司溢价发行股票所得溢价款，应采用的会计12.根据公司法律制度的规定，对于股份有限公司溢价发行股票所得溢价款，应采用的...

在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio V

下列属于流动性风险监测指标的有（）。A.最大十家客户融资集中度B.不良贷款期末重组率C.核心负债比例D.超额备付金率E.最大十户存款比例

欧盟金融监管体系现状包括（）。A.设立系统性风险委员会．加强宏观审慎监管B.成立欧洲金融监管当局．加强微观审慎监管C.构建欧洲银行业单一监管机制．赋予欧

《商业银行法》规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所指的关系人包括（）。A.商业银行的董

监管者维护市场信心，主要是运用以下（）手段实现的。A.通过实施审慎有效的监管，及时预警、控制和处置风险，有效防范金融系统性风险B.通过信息披露，提高银行业

最大十家客户融资集中度指标标准是（）。A.小于30％B.小于70％C.小于50％D.小于15％

下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是（）。A.坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解B.建立系统而有效的信息披露制度，从而

下列关于集中度的相关监管标准说法不正确的是（）。A.对最大十家客户贷款总额不得高于银行资本净额的50％B.对单一客户的贷款总额不得高于银行资本净额的10％

为了限制贷款集中某些或某个借款人，监管部门制定（）监管标准。A.集中度B.全部关联度C.信用风险监管指标D.流动性覆盖率

避免银行将“鸡蛋放在一个篮子里”说的是信用风险的（）监管指标。A.集中度B.全部关联度C.杠杆率D.流动性覆盖率

（）就是以风险作为银行监管的重点，围绕信用、市场、操作等风险的识别、计量、监测和控制，促使银行体系稳健经营。A.管法人B.管风险C.管内控D.提高透明

以下内部控制中，不属于企业业务循环环节的职责分离要求的是： A、采购与验收相独

招标人应当自收到评标报告后之日起（）d内公示中标候选人，公示期不得少于（）d

下面谱例出自一部为介绍各乐器音色特征而写的管弦乐作品，其作曲家是()。

关于H2受体阻断剂作用特点及药物相互作用的说法,正确的有()

法律服务主要包括律师、公证、基层法律服务，不包括法律援助。

若外加电压随时间正弦变化，当磁路饱和时，单相变压器的励磁磁势随时间变化的波形是下

技能薪酬的种类包括()A:能力薪酬B:劳动力薪酬C:技术薪酬D:管理薪酬E:知识薪酬

健康风险评估风险计算最常用的两种统计方法是（）A单因素加权法B多因素模型法C出生队列研究法D病例对照研究法E前瞻性观察研究法

某燃气公司在办理燃气入户前，要求用户缴纳一笔“预付气费款”，否则不予供气。待不再用气时，用户可申请返还该款项。经查，该款项在用户日常购气中不能冲抵燃气费。...

根据公司法律制度的规定，对于股份有限公司溢价发行股票所得溢价款，应采用的会计12.根据公司法律制度的规定，对于股份有限公司溢价发行股票所得溢价款，应采用的...

在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio V