TF1509期货价格为97.525,对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.6

Loveyou2020-05-20  19

问题 TF1509期货价格为97.525,对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为(  )。

选项

答案D

解析国债期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)/转换因子=(99.640+1.5481-1.5085)/1.0167,D选项符合题意。
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