假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为

书海库2019-12-17 48

问题假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。

选项 A.0. 2B.0．4C.0．6D.0．8

答案B

解析根据公式，[img]/upload/tiku/478/6922850_1.png[/img]

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