如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，

书海库2019-12-17 42

问题如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（　　）。

选项 A.5．92B.5．95C.5．77D.5．97

答案C

解析[img]/upload/tiku/134/6779559_1.png[/img]

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