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假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此
假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此
tikufree
2020-05-20
36
问题
假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。A. 6.5%B. 5.0%C. 7.0%D. 8.0%
选项
答案
A
解析
根据风险中性定价原理,由题意可得:P(1+10%)+(1-P)(1+10%)30%=1+5%,则P=93.51%,P为非违约率,因此该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。
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