2. 财务会计
  3. 假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此

假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此

tikufree2020-05-20  33
问题 假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A． 6.5%B． 5.0%C． 7.0%D． 8.0%
选项
答案A
解析根据风险中性定价原理，由题意可得：P（1＋10%）＋（1－P）（1＋10%）30%＝1＋5%，则P＝93.51%，P为非违约率，因此该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。
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