首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是( )。 A. 该方法依据历史数
关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是( )。 A. 该方法依据历史数
书海库
2020-05-20
49
问题
关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是( )。 A. 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 B. 该方法又称为方差-协方差法 C. 该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设 D. 该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
选项
答案
D
解析
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。D项,历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同,该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算,模拟出未来的风险因子收益变化。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tUEpKKKQ
相关试题推荐
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。 A.有95%的把握认为最
下列描述中属于假设情景的有( )。 A.历史上曾经发生过的重大损失情景
情景分析中的情景包括( )。 A.人为设定的情景 B.历史上发生过
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,( )度量方法明确了情景出
金融机构估计其风险承受能力,适宜采用( )风险度量方法。 A.敏感性分析
关于结构化产品的运行周期说法错误的有( )。 A.一个结构化产品的运行周
关于参与型结构化产品说法错误的是( )。 A.参与型结构化产品能够让产品
关于收益增强型股指说法错误的是( )。 A.收益增强型股指联结票据具有收
有关结构化产品说法错误的是( )。 A.典型的结构化产品由固定收益证券和
点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式,下面有关点价交易说法错误的是( )。
随机试题
统计调查表的一般格式为( )。 A.左上角为填报单位的标记 B.
428.国际货币体系的内容包括()。 A.各国货币比价即汇率的确定 B.各
传统货币数量说中,代表的是费雪的现金交易数量说和剑桥学派的现金余额数量说,两者得
某隧道一段区域内最低亮度为52cd/m2,该区域平均亮度为60cd/m2;隧道路
N公司是一家民营企业,主要经营软件开发,几个月前将另外一家颇有实力的R软件公司收
医疗单位供应和调配毒性药品应凭
Hutchinson牙是指()A.遗传性乳光牙本质B.畸形舌侧沟C.结合牙D.先天性梅毒的半月形切牙E.牙本质过敏
某教师在开学之初让学生以《我的爱好》为题写了一篇作文,以便学生了解学生的兴趣和语文基础,这种做法A、侧重摸清学生的表达水平和阅读水平B、属于形成性评价,全面了
为防雷击电磁脉冲,建筑物环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其他屏蔽构件上,宜每隔()连接一次。A.2m;B.3m;C.4m;D.5
当衬胶管道的工作介质设计压力为0.5MPa、温度为-10℃时,其管道内衬材质应选用()。A.硬橡胶B.软橡胶C.半硬橡胶D.软橡胶与硬橡胶复合衬里