关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（　　）。 A．该方法依据历史数

书海库2020-05-20 49

问题关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（　　）。 A．该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 B．该方法又称为方差-协方差法 C．该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设 D．该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同

选项

答案D

解析参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。D项，历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

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