首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是( )。 A. 该方法依据历史数
关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是( )。 A. 该方法依据历史数
书海库
2020-05-20
20
问题
关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是( )。 A. 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 B. 该方法又称为方差-协方差法 C. 该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设 D. 该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
选项
答案
D
解析
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。D项,历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同,该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算,模拟出未来的风险因子收益变化。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tUEpKKKQ
相关试题推荐
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。 A.有95%的把握认为最
下列描述中属于假设情景的有( )。 A.历史上曾经发生过的重大损失情景
情景分析中的情景包括( )。 A.人为设定的情景 B.历史上发生过
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,( )度量方法明确了情景出
金融机构估计其风险承受能力,适宜采用( )风险度量方法。 A.敏感性分析
关于结构化产品的运行周期说法错误的有( )。 A.一个结构化产品的运行周
关于参与型结构化产品说法错误的是( )。 A.参与型结构化产品能够让产品
关于收益增强型股指说法错误的是( )。 A.收益增强型股指联结票据具有收
有关结构化产品说法错误的是( )。 A.典型的结构化产品由固定收益证券和
点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式,下面有关点价交易说法错误的是( )。
随机试题
产生温室效应的气体不包括 A.CO B.甲烷 C.氧化亚氮(NO) D
化橘红的功效不包括
骨软骨瘤的临床表现为 A.生长较快,伴明显疼痛 B.肿块明显,表面皮肤有静脉
下列关于慢性胃炎的病理改变,属于癌前病变的是A:黏膜重度萎缩,腺体减少B:假幽门腺化生C:肠上皮化生D:异型增生E:淋巴滤泡增生
Ouraimwastoupdatethehealthservice,andwesucceeded.A:offerB:provideC:fu
运输企业之间的竞争,是由运输供给的()所决定的。A:长期性B:可替代性C:不可存储性D:不平衡性
某企业的产品生产按照工艺顺序需连续经过甲车间、乙车间、丙车间、丁车间的生产才能完成。该企业运用在制品定额法来编制下一个生产周期的生产计划。在下一个生产周期...
下列关于风险管理信息系统的说法中,不正确的是(??)。A.应当设置错误承受程序B.应当随时进行数据信息备份和存档,定期进行监测并形成文件记录C.应当设置严格
商业银行员工在代理业务操作中,下列行为易造成操作风险的是()。[2009年10月真题]A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用
良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。()