2. 财务会计
  3. 假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如

假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如

天天题库2019-12-17  38
问题 假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。
选项 A:12%B:14%C:15%D:16%
答案A
解析根据詹森指数公式：J<sub>P</sub>=r<sub>P</sub>-{r<sub>F</sub>、+[E（r<sub>M</sub>）-r<sub>F</sub>]β<sub>P</sub>}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(r<sub>M</sub>)-6%]}，解得E(r<sub>M</sub>)=12%。
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