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假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如
假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如
天天题库
2019-12-17
58
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。
选项
A:12%B:14%C:15%D:16%
答案
A
解析
根据詹森指数公式:J<sub>P</sub>=r<sub>P</sub>-{r<sub>F</sub>、+[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>]β<sub>P</sub>},代入数据得:3%=18%-{6%+1.5*[E(r<sub>M</sub>)-6%]},解得E(r<sub>M</sub>)=12%。
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