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商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产
恬恬
2020-05-20
38
问题
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如表1-2所示。
表1-2 A、B、C产生不同收益率的可能性根据上表,商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列描述正确的是( )。[2014年11月真题]Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率为11.25%Ⅲ.C的预期收益水平最高,因此可以作为最佳选择Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略 A. Ⅰ,Ⅲ B. Ⅱ,Ⅲ C. Ⅰ,Ⅳ D. Ⅰ,Ⅱ
选项
答案
D
解析
A的预期收益率=0.25×5%+0.5×10%+0.25×15%=10%,方差=0.25×(5%-10%)2+0.5×(10%-10%)2+0.25×(15%-10%)2=0.00125;B的预期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%,方差=0.5×(5%-10%)2+0.5×(15%-10%)2=0.0025;C的预期收益率=0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%=11.25%,方差=0.25×(5%-11.25%)2+0.25×(10%-11.25%)2+0.5×(15%-11.25%)2=0.00171。
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