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现有两个投资者的业绩:小王的平均收益率为19%,而小张的平均收益率为16%。但是
现有两个投资者的业绩:小王的平均收益率为19%,而小张的平均收益率为16%。但是
恬恬
2020-05-20
27
问题
现有两个投资者的业绩:小王的平均收益率为19%,而小张的平均收益率为16%。但是前者的贝塔值为1.5,后者的贝塔值为1。如果国库券利率为6%,这一期间市场收益率为14%,则两者的超常收益分别为( )。A、0.8%;2%B、1%;1.5%C、0.8%;1.5%D、1%;2%
选项
答案
D
解析
如果rf=6%且rM=14%,则有(用α表示超常收益):α1=19%-[6%+1.5(14%-6%)]=19%-18%=1%;α2=16%-[6%+1(14%-6%)]=16%-14%=2%,此时,第二个投资者有更高的超常收益。
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