为了对冲这份产品中的 Gamma 风险，发行者应该选择（）最合适。

Loveyou2019-12-17 35

问题为了对冲这份产品中的 Gamma 风险，发行者应该选择（）最合适。

选项 A.沪深 300 指数期货B.上证 50 指数期货C.中证 500 指数期货D.中证 500 指数期权

答案D

解析所有期货合约的 Gamma 都是零，只有期权的 Gamma 非零。

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