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假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)
假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)
Loveyou
2019-12-17
12
问题
假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。
选项
A.10%B.8%C.15%D.5%
答案
B
解析
根据死亡率模型,该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率为(1-2%)×(1-3%)×(1-3.5%)≈92%这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率(即累计死亡率)为1-92%=8%。
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