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TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,
TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,
Loveyou
2020-05-20
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问题
TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。[2015年7月真题] {图1}
选项
答案
C
解析
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。计算公式如下:{图2}。
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