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由三种债券构成的证券组合中,三种债券的比例分别为20%、20%和60%,久期分别
由三种债券构成的证券组合中,三种债券的比例分别为20%、20%和60%,久期分别
Loveyou
2019-12-17
36
问题
由三种债券构成的证券组合中,三种债券的比例分别为20%、20%和60%,久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为()年。
选项
A:4.12B:4.21C:4.32D:4.48
答案
C
解析
证券组合的久期为:D=20%*3.8+20%*4.0+60%*4.6=4.32(年)。
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