VaR模型来自于（）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B

书海库2019-12-17 62

问题 VaR模型来自于（）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发

选项

答案AB

解析VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

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