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财务会计
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
天天题库
2019-12-17
23
问题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
选项
A. 标的股票指数B. 市场利率C. 标的股盘指数波动率D. 股息率
答案
ABD
解析
股指期货的理论价差:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近期股指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;S为标的股票指数价格;r为市场利率;d为股息率。
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