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财务会计
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准
恬恬
2019-12-17
52
问题
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96
选项
答案
B
解析
[img]/upload/tiku/142/1698732_1.jpg[/img]
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