下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ．是一种全值估计 Ⅱ．需要对

天天题库2020-05-20 51

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．是一种全值估计Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ．是一种参数方法Ⅳ．无须分布假定 A． Ⅰ、Ⅱ B． Ⅱ、Ⅲ C． Ⅲ、Ⅳ D． Ⅰ、Ⅳ

选项

答案D

解析历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

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